Preguntas finanzas de opciones030

5

5Resp

2059Vistas

¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por Griffin

3

1Resp

258Vistas

Impuestos, Puts y la regla del lavado

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por CandyCo

3

1Resp

429Vistas

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche

3

1Resp

283Vistas

De cobertura diferencias entre acciones y opciones de índice?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath

6

2Resp

4997Vistas

Ejercicio anticipado de opciones Americanas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por daniel

3

1Resp

525Vistas

¿Qué son las opciones binarias?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2012 por Martynnw

3

1Resp

1079Vistas

Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta

3

1Resp

210Vistas

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

4

2Resp

648Vistas

Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid

3

1Resp

206Vistas

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok

3

2Resp

274Vistas

Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2012 por jbdavid

3

1Resp

289Vistas

Expresión de la opción binaria

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por Tilo Wiklund

3

1Resp

219Vistas

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Stephane

5

1Resp

392Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

1Resp

230Vistas

Llenar el precio por encima de mi pregunta - ¿cómo es eso posible?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Hamed

4

1Resp

1131Vistas

¿Por qué la literatura se centra en las opciones de venta americanas?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Ingrid

3

1Resp

305Vistas

Evaluando el valor de ESPP (Startup)

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por JFK

4

1Resp

1249Vistas

Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian

3

5Resp

1333Vistas

cómo espera que los movimientos de precio en opciones

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por Tundey

4

1Resp

335Vistas

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por m0j0

3

1Resp

282Vistas

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray

3

1Resp

245Vistas

Prueba errónea de que el precio de compra es una función cóncava del precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Fara

3

2Resp

2235Vistas

¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por mezgani

3

1Resp

1394Vistas

Delta de las opciones de futuros de bonos

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2017 por Thirler

15

3Resp

7365Vistas

¿Quién compra estos significativamente fuera-de-opciones de dinero?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Steve G

3

2Resp

2136Vistas

¿Puede la fuerte demanda de opciones hacer subir o bajar el precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2012 por quickcel

3

2Resp

996Vistas

En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Tom Hennen

3

1Resp

530Vistas

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por kiepmad

2

4Resp

385Vistas

¿Cómo poner en corto una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Andrey

3

2Resp

272Vistas

Fijación del precio de un bono del Estado

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax

Preguntas finanzas opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Impuestos, Puts y la regla del lavado

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

De cobertura diferencias entre acciones y opciones de índice?

Ejercicio anticipado de opciones Americanas

¿Qué son las opciones binarias?

Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

Expresión de la opción binaria

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Llenar el precio por encima de mi pregunta - ¿cómo es eso posible?

¿Por qué la literatura se centra en las opciones de venta americanas?

Evaluando el valor de ESPP (Startup)

Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

cómo espera que los movimientos de precio en opciones

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Prueba errónea de que el precio de compra es una función cóncava del precio de ejercicio

¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

Delta de las opciones de futuros de bonos

¿Quién compra estos significativamente fuera-de-opciones de dinero?

¿Puede la fuerte demanda de opciones hacer subir o bajar el precio de una acción?

En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

¿Cómo poner en corto una opción?

Fijación del precio de un bono del Estado

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: