Preguntas finanzas de opciones028

3

1Resp

634Vistas

Hay evidencia de que una opción delta se aproxima ITM de caducidad de la probabilidad?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian

3

2Resp

3300Vistas

¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por ninegrid

3

6Resp

706Vistas

¿Hay alguna otra forma de medir el rendimiento del modelo de valoración de opciones que no sea la proximidad a los precios de mercado?

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por Thomas

3

2Resp

1024Vistas

El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por user67275

3

1Resp

258Vistas

El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack

3

1Resp

266Vistas

¿Las opciones de compra y la cartera de las mismas opciones valen menos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

0Resp

252Vistas

Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A

5

2Resp

1590Vistas

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Gauthier

8

1Resp

227Vistas

Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

3

1Resp

326Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

3

2Resp

877Vistas

Números de Sobol en la simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por amz

4

1Resp

946Vistas

Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

3

1Resp

365Vistas

¿Por qué el VAN de la opción Quantlib no cambia cuando se revaloriza?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Florian

3

1Resp

315Vistas

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas

3

3Resp

528Vistas

Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Raibaz

3

4Resp

516Vistas

¿Por qué son los contratos de opciones negociadas en forma especulativa cuando los inversores podrían comercio justo del activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2018 por Craig Stuntz

3

2Resp

373Vistas

opción de compra de acciones de las estrategias de largo vs corto

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por daremon

3

1Resp

439Vistas

Se vende una opción call y expiró el dinero y yo estaba en deuda?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por jennifer

3

1Resp

200Vistas

Hacer opciones Europeo tiene que ser ejercida en un momento específico en el día de Vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por hexmode

2

1Resp

325Vistas

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico

3

1Resp

317Vistas

Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por YeppThat'sMe

3

2Resp

279Vistas

¿Cuál es el uso de las opciones de fórmulas de precios

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por Troels Arvin

5

1Resp

931Vistas

¿Valorar las opciones cuando el tipo libre de riesgo de la moneda es negativo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Nicholas

3

1Resp

242Vistas

Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Leon

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

1475Vistas

Vega y Gamma signos

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

1592Vistas

Predicción GARCH(1,1) en R - Preguntas básicas

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Joe

4

2Resp

541Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

4

1Resp

207Vistas

Estimación del límite óptimo de ejercicio para una llamada americana por el método LSM

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por Piglet

3

1Resp

669Vistas

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Permian

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Hay evidencia de que una opción delta se aproxima ITM de caducidad de la probabilidad?

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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

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opción de compra de acciones de las estrategias de largo vs corto

Se vende una opción call y expiró el dinero y yo estaba en deuda?

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Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

¿Cuál es el uso de las opciones de fórmulas de precios

¿Valorar las opciones cuando el tipo libre de riesgo de la moneda es negativo?

Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Vega y Gamma signos

Predicción GARCH(1,1) en R - Preguntas básicas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Estimación del límite óptimo de ejercicio para una llamada americana por el método LSM

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

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