Preguntas finanzas de opciones016

2

2Resp

4570Vistas

¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por shambolic

2

1Resp

338Vistas

Mostrar que un derivado es una combinación de las dos opciones y regular de bonos

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Jay S

2

1Resp

310Vistas

Es la probabilidad implícita por binario opciones de divisas riesgo neutral o en el mundo real?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Zakoff

4

2Resp

196Vistas

¿Debe utilizarse una distribución normal para valorar las opciones sobre activos que pueden tener precios negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Perica Zivkovic

2

1Resp

200Vistas

¿Pueden ejercerse en su contra las opciones emitidas antes de su vencimiento cuando se convierten en "in-the-money"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Marcelo Zabani

2

2Resp

277Vistas

¿Las opciones semanales del CAD/USD no son negociables?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por liho1eye

2

2Resp

316Vistas

Puede un corredor de compra de acciones para cubrir desnudo llamadas sin necesidad de notificar a mí?

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por xesxz

2

1Resp

201Vistas

Si hago ejercicio de una opción, ¿cómo se determina quién se le asigna?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por sduplooy

2

1Resp

2064Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275

2

1Resp

271Vistas

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng

2

1Resp

904Vistas

¿Alguien tiene una implementación en C# del modelo de precios de las opciones de Barone Adesi Whaley?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por pagla

4

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1466Vistas

Opción binaria implícita volaltility

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

2

3Resp

2599Vistas

¿Cómo delta de una opción de cambiar con el tiempo si el precio del subyacente es constante?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Jacobbus

2

2Resp

443Vistas

¿qué es el ejercicio de la frontera en la opción de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2015 por Fopedush

2

3Resp

478Vistas

¿Por qué una opción de precio no cambia con el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por espertus

2

1Resp

186Vistas

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill

2

3Resp

296Vistas

¿Por qué un contrato de opciones a largo plazo que está "in the money" se negocia exactamente a la diferencia entre el precio de ejercicio y el de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2018 por Ramis

2

3Resp

653Vistas

Error de seguimiento de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por davips

2

1Resp

3220Vistas

¿Cómo puede el Volumen sea mayor que el Interés Abierto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por HappyTurtle

2

2Resp

762Vistas

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

247Vistas

Seguro de cartera

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Dweeberkitty

3

2Resp

262Vistas

La compra de opciones call sin el dinero suficiente para el ejercicio de

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por jmonteiro

2

1Resp

259Vistas

Volatilidad de la calibración Hull-White en función del tiempo

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Tsangpo

2

1Resp

250Vistas

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep

2

1Resp

329Vistas

Conversión delta de la opción para los pares de divisas

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por acidzombie24

2

2Resp

435Vistas

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Jody

2

1Resp

377Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2019 por Jake

2

1Resp

424Vistas

Cómo cubrir los descensos de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por VolkerK

2

1Resp

861Vistas

Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

1780Vistas

Cartera De Griego De La Exposición De Ecuaciones

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2012 por heavyd

Preguntas finanzas opciones

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¿Por qué el cortocircuito de una opción call tiene potencial para un número ilimitado de pérdida?

Mostrar que un derivado es una combinación de las dos opciones y regular de bonos

Es la probabilidad implícita por binario opciones de divisas riesgo neutral o en el mundo real?

¿Debe utilizarse una distribución normal para valorar las opciones sobre activos que pueden tener precios negativos?

¿Pueden ejercerse en su contra las opciones emitidas antes de su vencimiento cuando se convierten en "in-the-money"?

¿Las opciones semanales del CAD/USD no son negociables?

Puede un corredor de compra de acciones para cubrir desnudo llamadas sin necesidad de notificar a mí?

Si hago ejercicio de una opción, ¿cómo se determina quién se le asigna?

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Opción binaria implícita volaltility

¿Cómo delta de una opción de cambiar con el tiempo si el precio del subyacente es constante?

¿qué es el ejercicio de la frontera en la opción de fijación de precios

¿Por qué una opción de precio no cambia con el subyacente?

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

¿Por qué un contrato de opciones a largo plazo que está "in the money" se negocia exactamente a la diferencia entre el precio de ejercicio y el de las acciones?

Error de seguimiento de Black Scholes

¿Cómo puede el Volumen sea mayor que el Interés Abierto?

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

Seguro de cartera

La compra de opciones call sin el dinero suficiente para el ejercicio de

Volatilidad de la calibración Hull-White en función del tiempo

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Conversión delta de la opción para los pares de divisas

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

Cómo cubrir los descensos de la volatilidad

Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

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