Preguntas finanzas monte-carlo

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QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por PP.
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Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110
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¿Cómo tratar los casos extremos en la generación de números aleatorios normales?

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Preguntado el 22 de Julio, 2014 por m0j0
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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Simulación numérica del modelo de Heston

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551
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La divergencia problema con mi monte carlo encargado del precio...

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Preguntado el 20 de Junio, 2011 por RodeoClown
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La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

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Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Jakub Arnold
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¿Cuántas tiradas de Monte Carlo necesito para fijar el precio de una llamada?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones
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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

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Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Alex
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Backtesting basado en la web para operadores de opciones

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por 11684
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tasa de convergencia para Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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¿Se utiliza la matriz de covarianza o de correlación en la descomposición de Cholesky para generar muestras correlacionadas?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Eric Jensema
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La cadena de Markov de Monte Carlo, Análisis de Opciones de divisas

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2017 por Julien N
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¿Es este un método alternativo viable de fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Min Gao
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¿Cómo hacer un puente browniano con números casi aleatorios en el modelo Heston?

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por cafhacker
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Monte Carlo opción de fijación de precios con R

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Foresight bias en least square monte carlo

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet
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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por scottishwildcat
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Detención de la simulación Monte Carlo cuando se alcanza un determinado nivel de convergencia

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por kodefuguru
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Número óptimo de iteraciones para el cuasi-Monte Carlo

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Preguntado el 16 de Junio, 2017 por hdhondt
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La BDT de la implementación del modelo

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por armin
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La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2016 por Radu Marius Florin
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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¿Cómo lidiar con la Inflación lag en un MC de simulación?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Rogier
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Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por gorkem
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Steadicat
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El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

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Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Lester Peabody
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