Preguntas finanzas monte-carlo

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¿Cómo se obtienen los valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) mediante el método de Montecarlo?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Stoic
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¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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¿Cuál sería un método conciso para aprender los métodos de Monte Carlo?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por Permian
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Simulación de Monte-Carlo Proceso Hull-White

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Preguntado el 19 de Enero, 2018 por Andrey
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generación de una RV correlacionada que tiene la misma correlación con las muestras existentes

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Preguntado el 17 de Enero, 2018 por Djoker
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Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por jimg
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Caducidad de la opción de manipulación durante la simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Nahrm
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Variación de control para el modelo Heston

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2013 por Sam Meldrum
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Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por APE
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Correlación colosal

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Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Bri
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¿Deducir el perfil de exposición previsto a partir del delta de la opción/estructura?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por Jeremy Reagan
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Modelo de tasa de interés multifactor vs factor único para XVA / CCR

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por St. John Johnson
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Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Gauthier
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Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence
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Simulaciones Monte Carlo de la variación porcentual del precio de las acciones en lugar del precio de las acciones

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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Efecto de la correlación en una opción al mejor del arco iris

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Chad
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Probar una simulación Monte Carlo de forma independiente

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por kodefuguru
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Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry
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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Resuelta
Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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Día cuenta y el incremento de tiempo en Monte Carlo

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Preguntado el 8 de Junio, 2017 por mkoryak
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Número esperado de días dentro de un corredor

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik
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Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por zcrar70
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¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

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Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim
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Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Daniel Goldberg
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De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic
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¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

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Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por SPaul
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Quasi Monte Carlo en Matlab

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Preguntado el 24 de Enero, 2014 por PhillC
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Los griegos de la Cesta

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Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Craig Beuker
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Longstaff Schwartz Algrorithm en R

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj
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