Preguntas finanzas monte-carlo

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Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

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Preguntado el 12 de Abril, 2018 por thelsdj
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Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan
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Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

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Preguntado el 14 de Enero, 2016 por nofunsally
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Vol. Implícito de Llamadas ITM Profundas a través de Monte Carlo

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Preguntado el 8 de Junio, 2016 por gorkem
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Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

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Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo
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Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

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Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag
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Distribución del pago de una opción exótica

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Alex
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Cox-Ingersoll-Ross: Simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por PVD
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Ventajas de la resolución de la ecuación de Fokker-Planck sobre las simulaciones de Monte-Carlo

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Preguntado el 22 de Enero, 2018 por EMP
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Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta
Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan
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simular la superficie de volatilidad

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Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson
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FTAP con el modelo Heston

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Preguntado el 21 de Julio, 2016 por gorkem
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Variables aleatorias correlacionadas con autocorrelación adicional - ¿Cholesky multidimensional?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por David Hay
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EPE para el swap de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0
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Utilizando el crudo Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

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Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32
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Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

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Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Kinjal Sate
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Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon
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Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

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Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav
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¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

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Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan
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¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez
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El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

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Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por try-catch-finally
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¿Qué está ocurriendo en realidad en la simulación de Monte Carlo para valores respaldados por hipotecas?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Eddy
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Valoración de una opción de doble barrera mediante Monte Carlo (código C++ y Python incluido)

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Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por sfuqua
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Andersen Broadie American/Bermudan Put

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Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por math
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Referencias de Montecarlo en los seguros

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Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Michael
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Limitaciones de las simulaciones Monte Carlo en finanzas

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por user50686
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¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Usuario no registrado
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