Preguntas finanzas monte-carlo

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Cobertura retrospectiva para la fijación de precios de las opciones dependientes de la trayectoria

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Daniel Roy
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Aplicación del muestreo estratificado en Monte Carlo

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Zabs
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Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

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Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi
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Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page
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Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy
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Volatilidad local con simulación de Montecarlo

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers
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Técnicas de reducción de la desviación - técnica de las variantes de control

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Preguntado el 24 de Enero, 2021 por Priscilla
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Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

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Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por TimC
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Exactitud de Monte Carlo - Método de la variable antitética

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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No convergencia en Monte Carlo

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Preguntado el 3 de Abril, 2017 por start
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Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas
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Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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¿Cómo generar un precio simulado de las acciones a partir de datos históricos utilizando R?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Ampersand
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Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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¿Cómo estimar lambda para un proceso de difusión de salto a partir de datos empíricos?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN
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Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

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Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man
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Cómo utilizar la secuencia Halton en la simulación monte carlo

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por amz
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Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70
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MC multivariante: ¿qué estoy haciendo mal?

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por user48091
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Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado
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¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado
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Proceso Wiener correlacionado

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Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog
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cómo simular los forwards de divisas

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Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por Jeremiah
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¿Por qué necesitamos variables aleatorias correlacionadas en una simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por tselliott
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Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

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Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang
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¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad
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Réplica de la opción Call europea

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Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax
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¿Cómo calcular las grietas mediante el enfoque de Monte Carlo adjunto?

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Preguntado el 18 de Enero, 2014 por Usuario no registrado
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