Preguntas finanzas de monte-carlo02

3

2Resp

218Vistas

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis

4

1Resp

365Vistas

Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Tallpete

1

1Resp

164Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

6

2Resp

389Vistas

Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7

1

1Resp

198Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

1

1Resp

407Vistas

¿Cómo puedo realizar una simulación básica de Monte Carlo sobre 2 acciones?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por nportelli

1

1Resp

190Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

2770Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

1

1Resp

511Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

2Resp

3104Vistas

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar

1

1Resp

216Vistas

VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por JoshRibs

1

1Resp

2696Vistas

Calcular el CVaR de una cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Konstantin Schubert

3

1Resp

242Vistas

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

701Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

1

1Resp

324Vistas

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Sameet

4

1Resp

335Vistas

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale

3

1Resp

268Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

4

1Resp

196Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

942Vistas

Diferencia entre validación cruzada, backtesting, simulación histórica, simulación de Monte Carlo, replicación de bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

3

2Resp

237Vistas

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

1Resp

364Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

1

2Resp

516Vistas

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay

1

1Resp

837Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

1

2Resp

209Vistas

Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por PP.

1

1Resp

308Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

166Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

1

2Resp

217Vistas

Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por NarenderNishad

1

1Resp

219Vistas

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por aomoore3

1

1Resp

168Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

1

1Resp

126Vistas

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Falcoa

Preguntas finanzas monte-carlo

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Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

¿Cómo puedo realizar una simulación básica de Monte Carlo sobre 2 acciones?

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

Calcular el CVaR de una cartera

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Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Diferencia entre validación cruzada, backtesting, simulación histórica, simulación de Monte Carlo, replicación de bootstrap?

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Proceso GBM de dividendos discretos

Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

Tipo de descuento actual de Hull White Simulación de Monte Carlo de un factor

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

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