Preguntas finanzas monte-carlo

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¿Cómo minimizar la diferencia entre un VaR paramétrico y un MC-VaR con hipótesis lognormal?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2012 por Oded
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Monte Carlo de mínimos cuadrados - Opción de compra americana

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por mhagger
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Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua
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Comprobación de la cordura - Cómo fijar el precio de las opciones de compra

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Preguntado el 27 de Junio, 2012 por Terrapin
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Multithreading Monte-Carlo de precios en QuantLib para un solo producto

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por grayman4hire
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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Dos movimientos brownianos correlacionados

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Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por xxShell
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¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

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Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Scott Severance
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Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Amir
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La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Felix
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Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

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Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt
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Simular Movimiento Browniano Geométrico correlacionado en el lenguaje de programación R

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet
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¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg
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¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por mendicant
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La simulación condicional expectativas

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo
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¿Modelo simple para la prima de la opción (para la simulación de la llamada cubierta)?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2011 por Dr.Dredel
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optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Usar el puente Browniano?

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Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Aamer Shah
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Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant
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Simulación de GBM

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Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.
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Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

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Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Charles Chen
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Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.
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¿Cuándo utilizar la simulación de Montecarlo en lugar de los métodos analíticos para la valoración de opciones?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Espo
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La simulación de propiedad del índice de precios de

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo
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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale
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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov
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¿Son correctos estos pasos para calcular el Valor en Riesgo con una simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Spikylee
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La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 9 de Marzo, 2014 por gorkem
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Métodos para fijar el precio de las opciones

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Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh
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