Preguntas finanzas de monte-carlo

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1Resp

88Vistas

Calculando griegas por diferencia finita en simulación de MC

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2024 por Dixos

1

1Resp

137Vistas

¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln

1

1Resp

685Vistas

¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

2

1Resp

374Vistas

Generando números aleatorios distribuidos normalmente usando el generador Sobol en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Courtny

2

1Resp

131Vistas

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian

6

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127Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Omer van Kloeten

2

1Resp

91Vistas

¿Existe Multilevel Monte Carlo en QuantLib?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2024 por marklam

1

1Resp

75Vistas

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2024 por Justin

1

2Resp

201Vistas

Por qué ajustamos la deriva en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Srdjan Jovcic

2

1Resp

113Vistas

¿Derivadas sin expresiones analíticas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por user318843

3

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216Vistas

Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira

2

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121Vistas

Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis

2

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562Vistas

Problema con la fijación del precio de una opción de compra utilizando el modelo de Monte Carlo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2022 por wspin

1

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135Vistas

Cifras significativas en la fijación de precios de derivados numéricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por Bakes

1

1Resp

158Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

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2Resp

548Vistas

Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por Daniel

1

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991Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

2

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161Vistas

Precio de una simple autocall - Sebastien Bossu Derivados avanzados de renta variable

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Diane

9

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397Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

1

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335Vistas

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por xuhdev

2

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95Vistas

Modelo Heston constante a trozos Simulación Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por dertoni

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106Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

2

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126Vistas

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz

1

1Resp

117Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

2

1Resp

189Vistas

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica

6

1Resp

192Vistas

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

163Vistas

¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee

2

1Resp

126Vistas

Simulación de la correlación (pero la correlación de la muestra es siempre demasiado baja)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2022 por nullDev

2

1Resp

118Vistas

Aplicabilidad de la AAD (diferenciación automática adjunta) a una función indiferenciable en algún punto

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2022 por Luke

2

1Resp

180Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

Preguntas finanzas monte-carlo

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Cifras significativas en la fijación de precios de derivados numéricos

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Precio de una simple autocall - Sebastien Bossu Derivados avanzados de renta variable

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

Modelo Heston constante a trozos Simulación Monte Carlo

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Simulación de la correlación (pero la correlación de la muestra es siempre demasiado baja)

Aplicabilidad de la AAD (diferenciación automática adjunta) a una función indiferenciable en algún punto

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

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