Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los09

4

2Resp

1732Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

1Resp

1224Vistas

Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Espo

3

2Resp

1310Vistas

¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2016 por Elaine

2

3Resp

3241Vistas

Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton

2

1Resp

270Vistas

El Crudo Brent De Datos

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Mehran

2

2Resp

996Vistas

Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat

2

2Resp

442Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

3

1Resp

196Vistas

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo

2

2Resp

413Vistas

¿Por qué la plata es tan volátil en comparación con el S&P 500?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por quickcel

4

2Resp

241Vistas

Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer

4

1Resp

183Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam

2

1Resp

1071Vistas

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis

2

1Resp

223Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

3Resp

1160Vistas

¿La volatilidad implícita está equivocada?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2015 por dda

2

1Resp

555Vistas

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Rik

2

2Resp

371Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

3

1Resp

278Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

2Resp

359Vistas

Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por user30614

2

1Resp

2037Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

2

2Resp

666Vistas

La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por kentchen

2

3Resp

2690Vistas

Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por ypnos

3

2Resp

834Vistas

Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por s_a

2

1Resp

1542Vistas

BEKK - Modelo GARCH en Stata

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por porg

2

1Resp

330Vistas

La prueba para la ATM delta con Local col

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm

7

1Resp

194Vistas

cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por Roinator

2

2Resp

600Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

1Resp

420Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

643Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita histórica

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por Mr always

2

1Resp

258Vistas

Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Sardathrion

2

2Resp

2148Vistas

Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan

Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

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Vol sesgo y spot-vol correlación

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Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

BEKK - Modelo GARCH en Stata

La prueba para la ATM delta con Local col

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Volatilidad estocástica

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Cálculo de la volatilidad implícita histórica

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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

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