Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los07

2

1Resp

217Vistas

Swap de variación: dividendos y tasas

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por sandman001

2

1Resp

186Vistas

¿Cómo es relevante la volatilidad para operar fuera de los mercados de opciones?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por lightweight

3

1Resp

1647Vistas

Modelo SVI y cálculo de los griegos

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley

2

1Resp

319Vistas

¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Arief

3

4Resp

1113Vistas

La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain

2

1Resp

764Vistas

Estimación de la volatilidad instantánea

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por itsafire

2

0Resp

621Vistas

¿Diferencia entre el enfoque de la función de volatilidad determinista y las Scholes negras ad hoc?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2016 por kristian

2

1Resp

2732Vistas

avanzar sesgo de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist

2

0Resp

897Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

2

1Resp

1246Vistas

¿Qué precisión necesito para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2012 por Iain

2

3Resp

1086Vistas

¿Retornos logarítmicos para la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

2Resp

190Vistas

Casos de uso para superficies intravenosas calibradas

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por DCKing

3

0Resp

1159Vistas

¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen

3

0Resp

283Vistas

¿Cuál es la razón de ser detrás del uso de modelos SV con 2 procesos de volatilidad distintos?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por span

3

1Resp

353Vistas

¿Por qué es %-%-% una estimación de la volatilidad realizada?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por user26148

2

0Resp

927Vistas

CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve

2

1Resp

305Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

2

0Resp

8853Vistas

¿Cómo calculo la deriva de una serie de precios de acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por jerome

2

0Resp

217Vistas

Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por ProWi

3

1Resp

318Vistas

Volatilidad implícita de la comilla inversa

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Nixphoe

2

1Resp

882Vistas

Volatilidad FX Delta

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android

3

1Resp

630Vistas

¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun

2

1Resp

605Vistas

Vol de swaptions negociando lognormalmente

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por MIMAD

2

1Resp

559Vistas

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

1Resp

860Vistas

VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich

6

1Resp

315Vistas

Volatilidad implícita at-the-money

Abierta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por ksav

2

1Resp

229Vistas

¿Por qué la volatilidad de un proceso Ito no es root cuadrada de su varianza?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Neo

2

1Resp

272Vistas

Métodos de Volatilidad Realizada

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Steven Behnke

2

2Resp

786Vistas

Datos históricos de alta frecuencia del IV

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por holydevil

2

1Resp

720Vistas

Barrera con la opción de Reembolso

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus

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Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

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Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

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Volatilidad FX Delta

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