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Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC
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Volatilidad basada en el tiempo de la primera salida

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Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Brian Gillespie
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2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic
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Sonrisa en el dinero y la volatilidad

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Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por K K
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¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica
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Volatilidad decreciente constante, pronóstico GARCH

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith
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Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Vero
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Cómo calcar las ganancias y pérdidas en las opciones enumeradas vol

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Preguntado el 24 de Julio, 2017 por John Brown
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Distribución de la volatilidad realizada para los precios de las acciones de un GBM

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Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall
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Necesito un activo de baja volatilidad que dé un interés/dividendo

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mcodesmart
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Rendimientos mensuales anualizados frente a rendimientos anuales

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Preguntado el 17 de Febrero, 2017 por Hoorayo
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¿Arbitraje libre de riesgo dado un oráculo de volumen?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por bignose
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Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm
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Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

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Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por jsp99
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¿Cuáles son las formas más apalancadas para que un inversor minorista apueste contra la volatilidad (o la volatilidad inversa)?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Jake
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Usos de los modelos de volatilidad

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por splattne
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¿Cuándo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por pibboater
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Conversión del volumen anualizado de 30 días en volumen anualizado de 2 días

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Preguntado el 23 de Julio, 2019 por Arman
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Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock
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El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

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Preguntado el 22 de Junio, 2020 por TimC
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¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

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Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop
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¿Modelo de Bjerksund y Stensland, valor mínimo razonable para la Volatilidad?

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Mindwin
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Cómo podría un comercio de la volatilidad de sesgar si usted piensa que es demasiado plana o empinada?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Akeem
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Sonrisa de volatilidad de la electricidad

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Preguntado el 10 de Agosto, 2013 por adinas
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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¿Cuáles son algunos mercados que no tienen sonrisas de volatilidad y por qué no las tienen?

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Hogan
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¿Qué es el estimador de volatilidad implícita de forma cerrada (definido por Hallerbach 2004) para una opción de venta?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2017 por Dan Park
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¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por roller
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¿Por qué algunos pares de divisas son más volátiles que otros?

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Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Hanaa
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FX sonrisa extrapolación

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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