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¿Qué sucede con todas las opciones cuando caducan?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Brian Jurgelewicz
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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Construcción de VIX y VVIX

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por NStorm
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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root cuadrada del tiempo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2013 por Kristopher Johnson
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¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Chethan S.
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Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta
Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt
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¿Cómo medir la "experiencia" de los inversores en cuanto a volatilidad?

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Preguntado el 26 de Abril, 2012 por m0j0
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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Negociables Volatilidad

Cerrada
Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Kevin
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¿Por qué se supone que el intercepto GARCH es estrictamente positivo?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Elaine
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Negro-Equivalente A La Volatilidad De Los

Resuelta
Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Ray
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¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow
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Cómo utilizar un di cuenta de kernel?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2013 por Chethan S.
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Problemas con el manejo de los modelos GARCH y los datos intradía

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2013 por fredley
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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Markov-Switching E-GARCH con R

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Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

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Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Andrew
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Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres
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¿Qué es la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii
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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
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SVI tasas negativas

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Mike Smith
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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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