Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los023

9

4Resp

1048Vistas

Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango

7

1Resp

645Vistas

Vol realizado para un intervalo de 15 minutos utilizando los segundos datos

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por vinay k

7

4Resp

904Vistas

Cómo coberturarse contra la falta de volatilidad

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2011 por Mauli

8

2Resp

627Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

2Resp

1120Vistas

Calibración del Modelo de Mercado de Libor

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson

8

2Resp

638Vistas

Demostración de fórmulas de aproximación para volatilidades implícitas

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por merlin2011

7

1Resp

1018Vistas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por adrusi

10

3Resp

4153Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

2Resp

2245Vistas

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti

20

2Resp

6816Vistas

Gamma Pnl vs Vega Pnl

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian

7

3Resp

635Vistas

¿Cómo sobrevivió el SVXY ETF (-1x VIX) a un salto del 115% en el VIX?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Eric Leroy

7

4Resp

7342Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo

7

1Resp

1883Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

8

1Resp

2025Vistas

Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak

9

2Resp

623Vistas

Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour

7

4Resp

2363Vistas

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

7

2Resp

909Vistas

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R

7

2Resp

746Vistas

¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink

7

1Resp

6528Vistas

Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton

7

2Resp

4200Vistas

Modelización Garch en Stata

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2011 por Chris Cudmore

8

1Resp

878Vistas

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb

7

2Resp

1562Vistas

Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por David Pokluda

7

1Resp

256Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

2Resp

3098Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev

7

1Resp

528Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

7

4Resp

1062Vistas

Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole

8

1Resp

2900Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

7

2Resp

773Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

11

1Resp

765Vistas

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody

7

2Resp

816Vistas

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por MikeF

Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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Vol realizado para un intervalo de 15 minutos utilizando los segundos datos

Cómo coberturarse contra la falta de volatilidad

Vega de opciones exóticas

Calibración del Modelo de Mercado de Libor

Demostración de fórmulas de aproximación para volatilidades implícitas

Modelado de Llamada Precio w.r.t. Huelga w Modelos que Capturan Vol Sonrisa

Volatilidad implícita a plazo

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Gamma Pnl vs Vega Pnl

¿Cómo sobrevivió el SVXY ETF (-1x VIX) a un salto del 115% en el VIX?

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

Modelización Garch en Stata

¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

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