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¿Por qué la volatilidad implícita en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ está aumentando tanto?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Milhous
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¿Cómo calcular la sonrisa de la volatilidad implícita de la cesta utilizando correlaciones?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Greg Reynolds
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¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

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Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock
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Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
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Hace un análisis técnico de trabajo sobre la acción de penique?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2012 por Jose B.
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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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Predecir la probabilidad de retornos: ¿Cómo cambiar la volatilidad afectan la vuelta pdf?

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Preguntado el 17 de Junio, 2017 por inosha
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¿Cómo debo utilizar el Índice de Volatilidad?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por Vineet Reynolds
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SABR beta gama

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath
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Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por psst
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Índices/acciones con volatilidades implícitas planas

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Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Paul Dixon
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arbitraje en el modelo Heston

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Maciek
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¿Por qué hay tantas formas diferentes de calcular la volatilidad histórica?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Maximilian
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Opciones en el Control de la Volatilidad del Índice de

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Preguntado el 22 de Junio, 2015 por Zian Choy
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Diferencia entre vol local y cópula

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Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace
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VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por kbrinley
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Anidado volatilidad

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Ali
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

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Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst
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Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
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Cómo calcular la dieron cuenta de la volatilidad intradía?

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Preguntado el 4 de Enero, 2017 por fgysin
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Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC
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La volatilidad de los swap de cobertura

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Preguntado el 7 de Abril, 2018 por nosklo
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La ciencia detrás de las opciones de fijación de precios en las Ganancias del evento

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Preguntado el 28 de Julio, 2012 por Tundey
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La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

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Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony
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La volatilidad de un rodillo de la estrategia de la ventana

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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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