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Niveles de equilibrio Volatilidad local

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Preguntado el 5 de Julio, 2018 por Pony
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Riesgo de volatilidad y de contrapartida para los FX Forward

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Preguntado el 12 de Marzo, 2017 por PP.
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¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Evan Plaice
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen
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¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por bythenumbers
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finalización del mercado bajo el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose
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Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev
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relación entre la volatilidad y la prima de las acciones

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Simon Schubert
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Relación entre IV y SD

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir
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Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite
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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok
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¿Cómo calcular los intervalos de confianza de las medias móviles teniendo en cuenta la no independencia?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2014 por cemerick
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¿Existe una forma mejor de valorar las opciones que con la volatilidad histórica?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por user13511
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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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SSVI parametrización de la motivación , la SSVI aplicación

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Preguntado el 5 de Enero, 2019 por P.G.
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Josh
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¿Es diferente la curva de volatilidad implícita según los modelos Black-Scholes y Bachelier?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26708
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Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault
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Ajuste de un modelo GARCH BEKK

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Peter
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Qué interpretación puede yo se derivan de una invertida de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Alan
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres
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