Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los017

4

1Resp

860Vistas

Moderno mercado de convenios para la interpretación de la tasa de interés swaptions comillas en una tasa de interés negativa medio ambiente

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por Alex K

4

3Resp

4199Vistas

Un comercial de replicación sintética de la VVIX (volatilidad VIX)

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por Espo

5

1Resp

262Vistas

La positividad del precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo

4

2Resp

438Vistas

Negociables información desde BS volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

4

1Resp

835Vistas

Se dio cuenta de la volatilidad de previsión vs volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por jennz0r

4

1Resp

782Vistas

Arbitraje del cubo de la volatilidad de Swaption

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Vanam

4

3Resp

242Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485

4

1Resp

599Vistas

Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe

4

1Resp

2038Vistas

parámetros del modelo de Heston y su impacto en la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

10

1Resp

553Vistas

La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi

4

2Resp

341Vistas

La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Andrew J. Brehm

6

2Resp

1211Vistas

Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por buggaby

4

1Resp

325Vistas

Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DreamWerx

4

0Resp

606Vistas

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen

4

2Resp

325Vistas

La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Andreas J

4

1Resp

1426Vistas

Previsión por ventana móvil en Python

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por John

4

2Resp

817Vistas

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus

4

1Resp

332Vistas

factor de volatilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Toby Allen

4

2Resp

295Vistas

Encontrar Lead-Lag Relación

Cerrada

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Tyler

5

2Resp

2331Vistas

Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22

4

1Resp

709Vistas

La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton

4

2Resp

4266Vistas

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

2Resp

373Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

4

2Resp

472Vistas

La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Darren Kopp

4

2Resp

5455Vistas

Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph

4

1Resp

1945Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

7

3Resp

1052Vistas

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton

4

2Resp

2009Vistas

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex

4

2Resp

1314Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

4

1Resp

349Vistas

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower

Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

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La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

Previsión por ventana móvil en Python

¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

factor de volatilidad

Encontrar Lead-Lag Relación

Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

Posiciones neutrales Delta / neutrales Gamma

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

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