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¿Qué indicadores debo tener en cuenta al invertir en distintas acciones o fondos?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2015 por lukez
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Mike Green
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Volatilidad transversal frente a volatilidad temporal

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Preguntado el 30 de Julio, 2014 por Ali
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La estimación de la Beta de desigualmente espaciados precio de la historia

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por sashoalm
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Cambió SABR negativo de las huelgas

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Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej
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Tensión implícita frente a tensión realizada en días de eventos

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Superficie de volatilidad libre de arbitraje

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por P.G.
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Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas
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Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por iananananan
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Diferencia entre riesgo e incertidumbre

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2016 por matrael
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Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

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Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle
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Volatilidad implícita de la opción asiática

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Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por pele
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La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

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Preguntado el 27 de Octubre, 2012 por Nick Hodges
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Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por luka3rd
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¿Cómo estimar un modelo GJR o TARCH multivariante en Eviews?

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Preguntado el 7 de Junio, 2011 por Shog9
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Negociación de la volatilidad al contado

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Explicación intuitiva de la sonrisa de la volatilidad para la renta variable

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Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Thunderforge
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin
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Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones
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Cómo hacer frente a la volatilidad de los mercados impulsada por los acontecimientos

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Luka Marinko
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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

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Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross
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¿La correlación entre las poblaciones aumentan cuando los valores de las acciones descenso?

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley
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Por qué, en general, es la varianza de los cambios de volumen mayor que la varianza de los cambios de precios?

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley
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¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel
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Relación entre SABR y Heston

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms
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SABR modelo incompatible con Negro Swaption de Precios

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Howie
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¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG
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¿Cuáles son algunos de los indicios de que el mercado bursátil podría desplomarse?

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Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pras
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