Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los014

3

1Resp

986Vistas

Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Syed Quadri

3

1Resp

399Vistas

correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por adam

6

2Resp

4737Vistas

¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli

3

1Resp

451Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

3

1Resp

326Vistas

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.

3

1Resp

708Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

3

1Resp

455Vistas

La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Andres

3

0Resp

264Vistas

Escoger una opción de cobertura

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel

3

1Resp

428Vistas

¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por Jacob Griffin

3

2Resp

500Vistas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou

5

2Resp

1595Vistas

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Gauthier

9

1Resp

233Vistas

Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

3

1Resp

241Vistas

modelo de alta frecuencia de la volatilidad de bitcoin

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Kris

3

1Resp

303Vistas

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150

4

2Resp

655Vistas

¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por JBM

3

1Resp

288Vistas

Volatilidad variable en el tiempo y probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por maxxpower

3

3Resp

8524Vistas

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jimmy

3

1Resp

325Vistas

Evaluación de modelos de volatilidad utilizando funciones de pérdida

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Loren Pechtel

3

1Resp

320Vistas

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas

3

1Resp

3947Vistas

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli

4

1Resp

1794Vistas

Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS

3

1Resp

499Vistas

La mezcla de Black Scholes con SABR

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn

4

1Resp

1089Vistas

VIX ETP Neto de la Vega de la exposición

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por EternalMelody

3

1Resp

320Vistas

Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por YeppThat'sMe

3

1Resp

825Vistas

Lo que está adelante moneyness y cómo calcularlo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy

4

2Resp

545Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

566Vistas

Punto de Vista direccional de la Volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2014 por Ivan Hamilton

3

1Resp

1616Vistas

Negociación de Swaptions

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

3

3Resp

600Vistas

¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por ThisTime

Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

Modelos de tasa corta (estocástico)

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

La volatilidad de consideraciones con derivados de tipos de interés

Escoger una opción de cobertura

¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

modelo de alta frecuencia de la volatilidad de bitcoin

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

¿Qué se entiende por innovaciones en la volatilidad?

Volatilidad variable en el tiempo y probabilidad condicional

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Evaluación de modelos de volatilidad utilizando funciones de pérdida

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

La mezcla de Black Scholes con SABR

VIX ETP Neto de la Vega de la exposición

Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

Lo que está adelante moneyness y cómo calcularlo?

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Punto de Vista direccional de la Volatilidad de los

Negociación de Swaptions

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

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