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Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour
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Volatilidad inherente a la venta de opciones a largo plazo y a la compra de opciones a corto plazo

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Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Roddy
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Evaluación de la volatilidad con el modelo Garch

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por javapowered
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Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por Algesoft
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¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi
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hechos económicos que causa la financiera de series de tiempo para ser pesado de cola

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Sam
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¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Chris
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derivación de heston pde en gatheral

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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Cálculo de la volatilidad implícita de los cajeros automáticos con Vega

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Turtle203
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La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi
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De Volatilidad estocástica CIR estimación

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins
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SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan
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Constante de Madurez IV

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por username
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¿Cómo adaptar un período de promedio móvil a las condiciones del mercado?

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por MechanisM
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Backtest con el desplazamiento de la volatilidad en R

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Xavier Tran
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Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por HappyTurtle
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Aproximación de Black - Dividendo discreto para opciones de venta

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Vrolijk
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Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 2 de Abril, 2016 por belle
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¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus
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La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

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Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por unknownhuman
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¿Qué es el volumen superior izquierdo?

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Rango aproximado para un aplastamiento de IV

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Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por David Karam
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Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por gorkem
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Precio de una opción de compra al vencimiento

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Rozendal
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Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter Marshall
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Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2015 por Andrew
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Calcular y graficar la volatilidad histórica con Python

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por mlambie
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