Preguntas finanzas de la-volatilidad-de-los010

2

2Resp

198Vistas

Medición de la volatilidad a partir de los precios de ejecución

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por geoff

5

1Resp

637Vistas

Valoración de los futuros del VIX

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman

2

3Resp

904Vistas

Cómo aproximar el tiempo de reversión media para la volatilidad implícita en la pitón

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Kevin Chan

2

2Resp

573Vistas

Cómo clasificar las existencias por su volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por geoff

5

1Resp

273Vistas

Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL

2

2Resp

1952Vistas

Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck

2

1Resp

298Vistas

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck

2

2Resp

996Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

227Vistas

La estimación de la volatilidad de alta frecuencia de los precios del volumen de datos de múltiples existencias

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por Hans-Peter Störr

2

3Resp

1553Vistas

La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por chris

2

1Resp

227Vistas

Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andreas J

2

1Resp

268Vistas

La volatilidad de los Futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

370Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi

2

2Resp

225Vistas

Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2018 por Jeff

2

2Resp

1407Vistas

Los modelos GARCH vs VIX

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por miha

12

4Resp

1532Vistas

Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS

5

1Resp

184Vistas

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal

2

2Resp

299Vistas

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester

2

1Resp

667Vistas

root cuadrada del tiempo y autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por bignose

3

2Resp

238Vistas

Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por Ed Brannin

2

1Resp

252Vistas

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Barry

2

1Resp

295Vistas

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech

2

1Resp

374Vistas

Cómo enumerar todas las posibles carteras con un objetivo de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por m0j0

2

1Resp

338Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

2

2Resp

290Vistas

impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por louis xie

2

4Resp

199Vistas

¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por alex111

2

1Resp

656Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

2

1Resp

223Vistas

Comparación de la volatilidad de un periodo específico entre días

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Greg_the_Ant

4

2Resp

514Vistas

¿Por qué hay que calibrar el vega?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por vasin1987

2

1Resp

553Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

La volatilidad de los Futuros

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Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

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root cuadrada del tiempo y autocorrelación

Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

Cómo enumerar todas las posibles carteras con un objetivo de volatilidad?

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

¿Las acciones suben y bajan de valor o en proporción a su coste?

Local encargado del precio de la volatilidad

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