Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de K. Raghavendran

1

0Resp
142Vistas

Estimación de la volatilidad histórica a partir de intervalos de tiempo inconsistentes

Abierta
Preguntado el 6 de Mayo, 2022 por K. Raghavendran
Etiquetas :
Imagen de perfil de Anatoly

4

2Resp
354Vistas

Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
Etiquetas :
Imagen de perfil de Odinn

1

0Resp
153Vistas

¿Qué implica "heterocedasticidad condicional" en (G) ARCH?

Abierta
Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por Odinn
Etiquetas :
Foto de perfil de Dr. Burry himself

1

0Resp
203Vistas

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself
Etiquetas :
Imagen de perfil de Roinator

2

1Resp
166Vistas

buscando recomendaciones para una cartera de trading var/vol swap

Abierta
Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Roinator
Etiquetas :
Imagen de perfil de Alastair

1

1Resp
142Vistas

¿Beta alta, bajo riesgo específico y sin apalancamiento?

Abierta
Preguntado el 19 de Abril, 2021 por Alastair
Etiquetas :
Imagen de perfil de nailitdown

1

1Resp
198Vistas

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta
Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
Etiquetas :
Imagen de perfil de flatroad

1

0Resp
239Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
Etiquetas :
Imagen de perfil de Trevel

1

0Resp
1295Vistas

¿Qué dice Volatility Smile?

Cerrada
Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Trevel
Etiquetas :
Foto de perfil de user92234

1

1Resp
333Vistas

¿Por qué la volatilidad de los rendimientos logarítmicas y no la volatilidad del nivel absoluto del subyacente se utiliza en el modelo de Black-Scholes?

Abierta
Preguntado el 18 de Febrero, 2020 por user92234
Etiquetas :
Foto de perfil de NPE

2

1Resp
220Vistas

Paridad put-call en SPY

Abierta
Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE
Etiquetas :
Imagen de perfil de Nicu Zecheru

2

1Resp
133Vistas

¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

Abierta
Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jacobbus

2

2Resp
145Vistas

Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

Cerrada
Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
Etiquetas :
Foto de perfil de Jonathan Williams

2

0Resp
169Vistas

Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

Abierta
Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
Etiquetas :
Foto de perfil de Ev0oD

2

1Resp
371Vistas

Convertir volatilidad en rendimiento

Abierta
Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ev0oD
Etiquetas :
Foto de perfil de romaintaz

2

0Resp
2403Vistas

VaR de 1 día vs VaR de 10 días

Abierta
Preguntado el 16 de Abril, 2019 por romaintaz
Etiquetas :
Foto de perfil de NicoTek

3

0Resp
454Vistas

La sonrisa estrangula y el mercado estrangula

Abierta
Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
Etiquetas :
Imagen de perfil de Peter Moberg

3

2Resp
895Vistas

¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

Abierta
Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Peter Moberg
Etiquetas :
Imagen de perfil de user52882

4

0Resp
186Vistas

¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

Abierta
Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por user52882
Etiquetas :
Foto de perfil de anon

4

0Resp
222Vistas

variaciones hacia adelante bajo bergomi áspero

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2021 por anon
Etiquetas :
Foto de perfil de archguest

6

1Resp
1420Vistas

Si la volatilidad de las libras / euros = 0,2, ¿sabemos algo sobre la volatilidad de los euros / libras?

Resuelta
Preguntado el 9 de Julio, 2021 por archguest
Etiquetas :
Imagen de perfil de Milhous

2

0Resp
1891Vistas

RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Milhous
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mike Scott

1

1Resp
513Vistas

¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

Abierta
Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott
Etiquetas :
Imagen de perfil de user47498

1

1Resp
252Vistas

Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

Abierta
Preguntado el 8 de Junio, 2020 por user47498
Etiquetas :
Imagen de perfil de Andrew Ferrier

1

0Resp
195Vistas

vol swap y vol de vol

Abierta
Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Andrew Ferrier
Etiquetas :
Imagen de perfil de MANISH KANCHAN

1

0Resp
486Vistas

Superficie de vol de intercambio

Abierta
Preguntado el 15 de Febrero, 2020 por MANISH KANCHAN
Etiquetas :
Imagen de perfil de Noname

3

1Resp
265Vistas

Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

Abierta
Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname
Etiquetas :
Foto de perfil de Ian Mackinnon

4

0Resp
239Vistas

¿Por qué un modelo como GARCH sólo es bueno para la volatilidad diaria y no para las volatilidades intradía?

Abierta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Ian Mackinnon
Etiquetas :
Foto de perfil de amorfis

10

0Resp
1278Vistas

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

Abierta
Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
Etiquetas :
Foto de perfil de nportelli

2

1Resp
358Vistas

Relación entre el número de Parkinson y la volatilidad histórica

Abierta
Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X