Preguntas finanzas la-volatilidad-de-los

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Estimación de la volatilidad histórica a partir de intervalos de tiempo inconsistentes

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Preguntado el 6 de Mayo, 2022 por K. Raghavendran
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Transformación del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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¿Qué implica "heterocedasticidad condicional" en (G) ARCH?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por Odinn
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Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

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Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself
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buscando recomendaciones para una cartera de trading var/vol swap

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Roinator
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¿Beta alta, bajo riesgo específico y sin apalancamiento?

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Preguntado el 19 de Abril, 2021 por Alastair
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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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¿Qué dice Volatility Smile?

Cerrada
Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por Trevel
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¿Por qué la volatilidad de los rendimientos logarítmicas y no la volatilidad del nivel absoluto del subyacente se utiliza en el modelo de Black-Scholes?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2020 por user92234
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Paridad put-call en SPY

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE
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¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

Cerrada
Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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Convertir volatilidad en rendimiento

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ev0oD
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VaR de 1 día vs VaR de 10 días

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Preguntado el 16 de Abril, 2019 por romaintaz
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La sonrisa estrangula y el mercado estrangula

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Por qué se parametriza el IVS en términos de varianza?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Peter Moberg
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¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por user52882
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variaciones hacia adelante bajo bergomi áspero

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por anon
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Si la volatilidad de las libras / euros = 0,2, ¿sabemos algo sobre la volatilidad de los euros / libras?

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Preguntado el 9 de Julio, 2021 por archguest
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RiskMetrics VaR Volatilidad Tamaño de la muestra

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Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Milhous
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¿Es posible calcular la probabilidad implícita de >=X% de rendimiento a partir de las volatilidades implícitas de las opciones?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Mike Scott
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Gráfico de previsión GARCH(1,1) en R con datos de entrenamiento

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por user47498
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vol swap y vol de vol

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Andrew Ferrier
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Superficie de vol de intercambio

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Preguntado el 15 de Febrero, 2020 por MANISH KANCHAN
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Comillas de volatilidad de los cajeros automáticos de divisas

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Noname
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¿Por qué un modelo como GARCH sólo es bueno para la volatilidad diaria y no para las volatilidades intradía?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Ian Mackinnon
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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Relación entre el número de Parkinson y la volatilidad histórica

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Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli
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