Preguntas finanzas de interpolation

2

2Resp

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QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala

2

1Resp

107Vistas

Interpolación de spline cúbico derivado parcial hasta el punto

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2024 por Qing

1

1Resp

83Vistas

La interpolación de la curva cero no recupera las tasas de entrada de los puntos nodales

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por allan

2

1Resp

214Vistas

Python curva de rendimiento bootstrap equivalente a Matlab IRDataCurve.bootstrap

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala

4

1Resp

1041Vistas

Estimación de la volatilidad diaria de datos de series temporales espaciadas de forma desigual/irregular

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por Grzenio

2

1Resp

125Vistas

Cómo interpolar la inclinación de la volatilidad utilizando spline en Python

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Tortliena

2

2Resp

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Interpolación Quantlib ZeroCurve

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer

1

1Resp

154Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

2

1Resp

168Vistas

Interpolación y extrapolación de factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2022 por Nick Zepp

1

3Resp

988Vistas

Curva de plazos de alisado

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por michielvoo

2

1Resp

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Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

2

1Resp

2018Vistas

Interpolación lineal de factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos

2

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Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres

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Excel Add-In Volatility Interpolation Estoy tratando de entender

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Lyman Enders Knowles

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¿Cómo interpolar lagunas en una serie de tiempo utilizando series de tiempo estrechamente relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

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Interpolando tasas de rendimiento dado los precios intermitentes de bonos con cupón.

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Oct

3

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Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Jesper Tidblom

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Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

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Interpolación lineal en torno al final del mes (EOM) para el IRS con rollos estándar

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jen D'Angelo

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Curva de rendimiento Quantlib Natural Cubic spline

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por MIMAD

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Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc

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Enfoque sencillo para interpolar la superficie de la opción

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Chris Chilvers

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Interpolación de los tipos de CDS

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2014 por user3595

Preguntas finanzas interpolation

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