Estamos obteniendo los factores de descuento para varias monedas. ¿Cuál es el mejor método de interpolación para fechas entre y fuera de las fechas proporcionadas en los factores? ¿Debería optar por forward plano o spline cúbico? Por favor, sugiera si hay alguna otra opción mejor.
Ten cuidado con varias interpolaciones suaves y ingenuas de factores de descuento que son fáciles de arruinar y pueden llevar a tasas poco realistas entre los nodos.
Pero tu elección depende de tu uso planeado.
Si está destinado a calcular el riesgo, y luego las coberturas basadas en estos cálculos de riesgo, entonces: definitivamente forwards planos para interpolar entre nodos. Utiliza el forward observable más reciente para extrapolar más allá del último nodo. Las inexactitudes que introduzcas pueden no importar mucho porque tienes la intención de tener un riesgo de tasa de interés plano.
Gracias por la respuesta. No quiero usarlo para trading, sino solo para el MTM de operaciones de opciones para encontrar el precio de BSM.
Para simplemente marcar al mercado (y tal vez bajo escenarios de riesgo), un forward plano simple es suficiente. Suavizar la curva es demasiado fácil de hacer mal.
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