Preguntas finanzas de estocástico-cálculo08

4

2Resp

2236Vistas

La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por sneeu

4

2Resp

586Vistas

pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Aamer Shah

4

1Resp

281Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

5

1Resp

264Vistas

Diferenciales Estocásticas

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

1Resp

309Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

5

1Resp

208Vistas

Un paso modelo Binomial de Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Wayfaring Stranger

4

1Resp

255Vistas

Calcular la distribución de una variable estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

591Vistas

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

5

2Resp

1449Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

6

1Resp

1451Vistas

Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por saint_groceon

5

2Resp

201Vistas

Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Adam Davis

5

2Resp

598Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

7

2Resp

508Vistas

Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Sydius

5

1Resp

1308Vistas

El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2017 por torayeff

5

1Resp

598Vistas

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Yonatan Maman

5

1Resp

335Vistas

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky

4

3Resp

2513Vistas

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por xxShell

5

1Resp

480Vistas

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Andyb

5

1Resp

353Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires

5

1Resp

308Vistas

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por MerseyViking

5

1Resp

267Vistas

Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por foggy

5

2Resp

415Vistas

¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Raisa

5

1Resp

320Vistas

Solución explícita SDE

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Cheetah

5

1Resp

1641Vistas

CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por nosklo

5

1Resp

436Vistas

Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Andres

6

1Resp

1320Vistas

Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch

5

1Resp

258Vistas

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por jay

6

1Resp

555Vistas

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Sesh

5

2Resp

768Vistas

Intuición de las ecuaciones de Kolmogorov

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por cfeduke

5

2Resp

711Vistas

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por penti

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

difusión desplazada por dominancia estocástica

Diferenciales Estocásticas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Un paso modelo Binomial de Radon-Nikodym derivados

Calcular la distribución de una variable estocástica

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Aplicar el lema de Ito a la martingala exponencial

Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Solución explícita SDE

CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Cómo expresar un proceso mediante la fórmula Itos

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Intuición de las ecuaciones de Kolmogorov

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: