Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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Ito Lema: Regla de la Multiplicación

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F
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Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás - propiedades de Markov

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Terry Bollinger
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

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Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70
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Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Drejon
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Volatilidad de la opción de cambio

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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Para $B_t$ un movimiento browniano ¿cuál es la probabilidad de que $B_1>0$ y $B_2<0$ ?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por P5ycH0
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Regla de la cadena para el lema de Ito

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Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Drejon
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La varianza de Movimiento Browniano

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes
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Derivada de Radon Nikodym al cambiar de numerario

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Preguntado el 24 de Abril, 2020 por LucaM
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Integración logarítmica normal

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Frep D-Oronge
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Plaza de Wiener proceso

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por wallenborn
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El Control Óptimo estocástico para proporciones

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Esko
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aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic
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¿Cómo resolver este PDE uso de Feynman-Kac?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por psychotic1
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Precios de la opción Pasaporte

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Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo
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Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront
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Prueba del comportamiento asintótico del movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 12 de Marzo, 2016 por Pat
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Ito Lema problema

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Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel
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Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

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Preguntado el 7 de Enero, 2013 por kbrinley
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La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

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Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Nikolai Prokoschenko
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Merton salto de difusión

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Preguntado el 8 de Octubre, 2017 por Sebastian
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Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

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Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian
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Aplicación del lema de Ito

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Teorema de Girsanov para el ajuste Quanto/Compo

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Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite
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En el reflejo de una integral estocástica

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Encontrar el precio de la opción de energía

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2019 por Christian
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¿Cómo podemos calcualte $E[W_sW_t|W_s]$

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por xpereta
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¿Son todas las operaciones de cambio de medida entre medidas de probabilidad equivalentes exponenciales de Doléans-Dade?

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Preguntado el 13 de Abril, 2020 por eekmeter
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