Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen
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De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

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Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15
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Momento Ito del Proceso a Prueba

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

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Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por jonescb
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Guía paso a paso para aprender la financiación cuantitativa

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Matthew
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¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi
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Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock
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Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord
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¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por m0j0
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Pregunta en Gÿongy' lema prueba

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk
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Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic
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Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70
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Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Pandaaaaaaa
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¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mmacaulay
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Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

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Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326
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Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

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Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie
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Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

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Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman
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Solución a un proceso geométrico de Ornstein Uhlenbeck $dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t$

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Preguntado el 13 de Abril, 2019 por downhand
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¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike
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La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido
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Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii
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Conversión Feynman-Kac

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por MathMastersStudent
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Para el movimiento browniano integrar

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Motoma
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única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Duey
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El cálculo de la Expectativa de

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Preguntado el 18 de Julio, 2015 por RKitson
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¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan
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El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

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Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Adam Nofsinger
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Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.
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