Preguntas finanzas de estocástico-cálculo05

3

1Resp

416Vistas

Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por Iszi

3

2Resp

813Vistas

Derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2016 por Rex

3

1Resp

491Vistas

Prueba de la fórmula de Dupire

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Spredzy

4

2Resp

1134Vistas

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por lid

4

1Resp

243Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

3

2Resp

837Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

3

1Resp

200Vistas

¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Paul Harris

3

1Resp

254Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

5

2Resp

335Vistas

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

287Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

315Vistas

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por SPaul

3

1Resp

212Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

508Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

3

2Resp

200Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

3

1Resp

653Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

6

2Resp

1718Vistas

Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por Rich

3

1Resp

456Vistas

Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke

3

1Resp

932Vistas

Hace Ito/cálculo de Malliavin tienen las aplicaciones útiles para la dirección de comercio basado en?

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2012 por Kwinto

3

1Resp

737Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

1Resp

326Vistas

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.

4

1Resp

338Vistas

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2019 por PhillC

3

2Resp

263Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

1Resp

298Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

217Vistas

pregunta acerca de las tintas/vol correlación

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Roinator

3

2Resp

884Vistas

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

3

1Resp

391Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

265Vistas

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

3Resp

298Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

5

2Resp

1155Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

Derivación del lema de Ito

Prueba de la fórmula de Dupire

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

cálculo estocástico - movimiento browniano

¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Límites para el Call Spread

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

Hace Ito/cálculo de Malliavin tienen las aplicaciones útiles para la dirección de comercio basado en?

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

pregunta acerca de las tintas/vol correlación

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: