Preguntas finanzas de estocástico-cálculo04

2

2Resp

272Vistas

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL

2

1Resp

182Vistas

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Jobin Idiculla

2

2Resp

342Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

2

1Resp

185Vistas

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por mmacaulay

2

1Resp

383Vistas

Pregunta sencilla sobre diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2012 por Paul Owens

2

3Resp

310Vistas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por MIMAD

2

1Resp

579Vistas

Métodos de SDE de Calibración

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por jnrg

2

1Resp

242Vistas

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2018 por Ivan

2

3Resp

340Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

1Resp

200Vistas

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

316Vistas

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por pbu

2

1Resp

341Vistas

Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Mike Mertsock

2

1Resp

243Vistas

El segundo Momento del Proceso de Stock

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por TerrorBite

2

1Resp

284Vistas

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por mmacaulay

2

1Resp

419Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

3

1Resp

381Vistas

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt

3

1Resp

241Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

3Resp

731Vistas

¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill

3

1Resp

304Vistas

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por jimg

4

1Resp

787Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

3

1Resp

1946Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

3

1Resp

300Vistas

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

247Vistas

¿Cómo se soluciona $ \int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u $? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Nancy

3

1Resp

247Vistas

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Neil

3

1Resp

239Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

2Resp

1037Vistas

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Murch

3

2Resp

1444Vistas

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter

3

2Resp

300Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

3

2Resp

254Vistas

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Nancy

3

4Resp

545Vistas

Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por lazyden

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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Movimiento Browniano e Integración Estocástica

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Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Pregunta sencilla sobre diferenciales estocásticas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Métodos de SDE de Calibración

La dualidad de la energía libre y entropía relativa utilizado para deducir deducir que el estocástico juego entre un agente y el mercado

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

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Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

El segundo Momento del Proceso de Stock

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

Acerca de las condiciones de contorno de la Black-Scholes-Merton PDE

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

¿Cómo se soluciona $ \int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u $? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Derivación de $dR(t)$ Para el tipo de cambio inverso

Proceso con variación cuadrática negativa

El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

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