Preguntas finanzas de estocástico-cálculo02

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0Resp

173Vistas

El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por user1008646

2

2Resp

583Vistas

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Sap

1

0Resp

204Vistas

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu

1

1Resp

184Vistas

problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

1

0Resp

161Vistas

Cómo entender los siguientes límites cuando kapa limita a Cero

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por zinspire

1

0Resp

215Vistas

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell

1

0Resp

165Vistas

Modelo completo multiperiodo binomial

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

3

1Resp

205Vistas

¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por neuront

1

1Resp

260Vistas

¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por zinspire

1

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1048Vistas

Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Pierre

2

2Resp

1759Vistas

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

3

0Resp

385Vistas

Diferencia entre cálculo estocástico y cálculo de newton

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Fattie

2

1Resp

803Vistas

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt

2

0Resp

198Vistas

Tasa de interés al contado en el momento$t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

736Vistas

¿Cómo tomar la diferencial de una integral estocástica?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Grace

2

1Resp

340Vistas

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

0Resp

353Vistas

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

4

2Resp

444Vistas

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

2

2Resp

345Vistas

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

2

1Resp

435Vistas

Fórmula Ito para Integral Estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por musicwithoutpaper

2

2Resp

437Vistas

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan

2

2Resp

217Vistas

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

357Vistas

Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Timothy Khouri

2

1Resp

509Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

195Vistas

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

160Vistas

igualdad en la distribución

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

190Vistas

adelante opción, cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

332Vistas

Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2016 por Mike Mertsock

2

1Resp

928Vistas

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

3

2Resp

351Vistas

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por nailitdown

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

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Cómo entender los siguientes límites cuando kapa limita a Cero

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Modelo completo multiperiodo binomial

¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Diferencia entre cálculo estocástico y cálculo de newton

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Tasa de interés al contado en el momento$t$

¿Cómo tomar la diferencial de una integral estocástica?

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?

Fórmula Ito para Integral Estocástica

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

igualdad en la distribución

adelante opción, cálculo estocástico

Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

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