Preguntas finanzas de estocástico-cálculo

4

2Resp

349Vistas

Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly

1

1Resp

249Vistas

Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2016 por Drejon

1

0Resp

162Vistas

¿Los economistas y analistas financieros de la vida real realmente usan el cálculo en sus trabajos?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por JD Courtoy

2

1Resp

101Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

3

1Resp

232Vistas

Derivada de la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Mykola Golubyev

3

1Resp

208Vistas

Caso general del Puente Browniano

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit

4

0Resp

406Vistas

Ito cálculo es gaussiano (usando el método de función característica)

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

4

1Resp

257Vistas

Escala de invariancia del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

2

1Resp

252Vistas

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

283Vistas

Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por zXxXMeowXxXz

1

1Resp

222Vistas

Compute dZ(t) : Fórmula ito's/lemma

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por Aidan Rocke

1

1Resp

181Vistas

Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97

2

1Resp

280Vistas

Problemas para aplicar el lema de Ito

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por Saifis

1

0Resp

260Vistas

el orden de la integral del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por C-dizzle

4

1Resp

278Vistas

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Cerrada

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Scott

1

0Resp

761Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Johnston

1

1Resp

243Vistas

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Oliver G

1

1Resp

179Vistas

cálculo de problema de cupón cero

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Spredzy

1

0Resp

255Vistas

Derivar una ecuación matemática para la tasa futura eurodólar

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2018 por peoro

1

0Resp

179Vistas

Proceso de gravamen y medida aleatoria

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

559Vistas

¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por namenlos

1

1Resp

224Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

1

1Resp

256Vistas

¿Cuál es la SDE de esta ecuación?

Cerrada

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por cablesm

1

1Resp

225Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

234Vistas

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

7

1Resp

3543Vistas

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por DMan

1

0Resp

184Vistas

¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por KariNeko

1

0Resp

174Vistas

¿Prueba de que %-%-% es continuo si y sólo si tiene 0 variación cuadrática?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por jefe2000

1

0Resp

161Vistas

Caracterizar la distribución de un intergal estocástico

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por geowar

1

0Resp

566Vistas

Stratonovich Integral y lema de Ito's

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2016 por DMan

Preguntas finanzas estocástico-cálculo

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Modelo HJM simple, diferenciando el precio del bono

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Derivada de la integral estocástica

Caso general del Puente Browniano

Ito cálculo es gaussiano (usando el método de función característica)

Escala de invariancia del movimiento browniano

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

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Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Problemas para aplicar el lema de Ito

el orden de la integral del movimiento browniano

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Dinámica del tipo de cambio

Cálculo estocástico: ¿qué estoy haciendo mal?

cálculo de problema de cupón cero

Derivar una ecuación matemática para la tasa futura eurodólar

Proceso de gravamen y medida aleatoria

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Pregunta de teoría de proceso estocástico

¿Cuál es la SDE de esta ecuación?

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

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