Preguntas finanzas de duración

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3Resp

3358Vistas

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por Jason Stevenson

1

2Resp

739Vistas

Macaulay o duración modificada en Python

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por rocko

0

1Resp

204Vistas

Gamma / convexidad de un swap frente a un bono similar

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer

1

0Resp

247Vistas

Duración y convexidad

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2020 por Nogwater

1

1Resp

152Vistas

¿Por qué algunos fondos mutuos o índices tienen un vencimiento efectivo promedio que es mucho mayor (2-4 veces mayor) que la duración efectiva promedio?

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Nikolay Frik

1

1Resp

195Vistas

Duración de la cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2018 por xius

2

1Resp

184Vistas

¿Por qué algunos fondos mutuos o índices tienen un vencimiento efectivo promedio que es mucho mayor (2-4 veces mayor) que la duración efectiva promedio?

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sean

2

1Resp

825Vistas

Clean vs. Precio sucio y su impacto en la duración

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por gyosko

1

1Resp

1074Vistas

¿Fórmula de duración arriesgada para qué tipo de bono?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por fophillips

1

1Resp

3628Vistas

Diferencia entre DV01 e IR DV01

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por Permian

1

0Resp

253Vistas

Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Permian

2

0Resp

307Vistas

duración y duración modificada

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por ILMostro_7

2

0Resp

769Vistas

Para calcular la duración de la tasa clave, ¿debo usar la curva par o la curva cero?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por Andrew Ferrier

2

1Resp

1159Vistas

¿Por qué la gente usa (esparce) DTS (spread) de duración de tiempos de duración, pero nadie usa (rendimiento) duración de tiempos de rendimiento (yield)?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Aidas

2

1Resp

292Vistas

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Sideshow Bob

2

1Resp

813Vistas

Cálculo de duración con flujos de caja negativos

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2016 por GuySoft

2

2Resp

371Vistas

La duración de los bonos y la prueba matemática de la "recuperación del precio de los bonos

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Anil

2

2Resp

319Vistas

Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

2

1Resp

599Vistas

División de la duración: curva del tesoro vs duración de la difusión

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por Alastair

2

1Resp

535Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la duración de renta fija y la duración de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2012 por Darren Newton

2

2Resp

1452Vistas

la duración de un cms de intercambio

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Randor

3

5Resp

9771Vistas

Interpretación de la Duración de Macaulay

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

2

2Resp

5412Vistas

Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Brent D

2

1Resp

174Vistas

Duración de los bonos con respecto al tiempo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por larma

2

2Resp

1262Vistas

Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Randor

3

1Resp

1164Vistas

¿Existen bibliotecas de código abierto en C# para calcular la duración de los bonos y otros análisis de FI?

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por Quasidart

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1Resp

2156Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del hecho de que Duración modificada = Duración de Macaulay / (1+r)?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Remi.b

3

1Resp

785Vistas

Calcular la DV01 de un Swap por plazo en Quantlib Python, es decir, la Duración de la Tasa Clave

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai

3

1Resp

1233Vistas

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Permian

3

1Resp

876Vistas

¿Por qué es la Duración de Macaulay recalcular después de cada pago de cupón?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por mattloaf1

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Origen de la $-\frac{1}{P}$ en la Duración de Macaulay?

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¿Cuál es la diferencia entre la duración de renta fija y la duración de renta variable?

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Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

Duración de los bonos con respecto al tiempo

Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

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¿Cuál es la intuición detrás del hecho de que Duración modificada = Duración de Macaulay / (1+r)?

Calcular la DV01 de un Swap por plazo en Quantlib Python, es decir, la Duración de la Tasa Clave

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

¿Por qué es la Duración de Macaulay recalcular después de cada pago de cupón?

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