Preguntas finanzas capm

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Caso de estudio utilizando sector de los índices de

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por alex
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¿Cómo utilizar WACC para inversiones?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por Shaul
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¿Qué sucede si el costo de capital de CAPM es negativo?

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Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por Luciano
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CAPM: índice de bonos como proxy para Rf

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por mimenico
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Añadiendo más factores al modelo de factor 4 de Fama French Carhart

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por LnxWzrd
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¿Es el CAPM beta equivalente al coeficiente estimado de una regresión MCO?

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Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Jawad
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Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Dortz
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Regresión con carteras fama-francesas con pequeña cantidad de acciones

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por user20296
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¿Alguien sabe dónde puedo encontrar una herramienta fronteriza eficiente y libre, o un gráfico informativo y legitamato/académico de la frontera eficiente?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Paolo Tedesco
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¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil
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La baja volatilidad en el factor de regresión

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por LnxWzrd
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Rendimiento esperado de las acciones

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Santosh Gokak
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Noticias sobre el CAPM/FF3FM o los modelos de valoración de activos en general

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por user20296
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El flujo de efectivo del Riesgo vs Descuento Riesgo

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Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Rick L.
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Utilizando el CAPM para encontrar la correlación de dos activos con cada uno de los otros

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Preguntado el 27 de Enero, 2017 por nemof
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Diferencia entre CAPM y optimización de varianza media

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por nportelli
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Calculando el error de precios en la Regresión Fama-Macbeth para el modelo de 5 factores de Fama/French

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ing0
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Estimados betas y cartera óptima

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo
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Uso del proceso Fama-Macbeth para probar el CAPM

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Preguntado el 31 de Agosto, 2019 por Ape-inago
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Óptimo de asignación de activos en la cartera de activos

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por user929404
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Hacer dos poblaciones con la misma beta tienen una correlación de 1?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2013 por Joe
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Preguntas fundamentales sobre el CAPM

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Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Valerio Schiavoni
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Tasa Libre de riesgo determinante en el CAPM

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Preguntado el 15 de Agosto, 2014 por viraptor
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Gibbons, Ross, Shanken Derivación de la prueba por MLE

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Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por Alchemy
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Puede el histórico probabilidad de ser el mismo que el riesgo neutral probabilidad de medir?

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Preguntado el 10 de Enero, 2019 por MetaHyperBolic
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Por qué se define así la beta del CAPM - Cobertura beta

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Tasa Libre de riesgo En el CAPM

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por TheBlueCat
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¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

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Preguntado el 28 de Abril, 2016 por user8170
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El cálculo de la beta del mercado

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Preguntado el 12 de Junio, 2018 por MMM
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Excedente, rendimiento residual y activo

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Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Søren Spelling Lund
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