Preguntas finanzas capm

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Pregunta sobre CAPM Betas - Causas del movimiento de la beta Consulta

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Helper
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Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson
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Coste de los fondos propios, forma de cálculo adecuada

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por Luciano
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Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Beta: Rendimiento acumulado frente a rendimiento simple

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por WillH
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Modelo de descuento de dividendos para una acción y sus derivados

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Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Maximus
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Medición de la eficacia de las coberturas

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por user38073
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¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike
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Fama-alfa para una sola acción

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Daria Diachenko
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Grado de aversión al riesgo de los inversores en el modelo capm

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Preguntado el 24 de Junio, 2019 por vyegorov
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Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast
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0,0006 r-cuadrado después de intentar probar si los interceptos difieren significativamente. ¿Lo he hecho mal?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por user43082
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LMC, LMS y precios

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Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Anil
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¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por David Krmpotic
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Supuestos del CAPM

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por ChrisW
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Proxy para la rentabilidad diaria libre de riesgo en el CAPM

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Ganesh Kumar
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Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318
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Calcular el alfa (CAPM) en "cross country-portfolio"

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Preguntado el 14 de Mayo, 2014 por Felix
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Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

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Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine
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Riesgo de los activos en relación con el riesgo de la cartera de mercado - problema de derivación

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Preguntado el 9 de Enero, 2020 por mbih
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Entender el CAPM, la CML y las carteras eficientes

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por borisdiakur
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Reducción de los errores de fijación de precios (Alpha) en el CAPM con Bitcoin

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Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por Dennis Allen
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¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb
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¿diferente cantidad de información sobre las correlaciones de rendimiento de períodos más cortos y más largos?

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Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar
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CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

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Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por Alastair
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La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren
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¿Comparar gestores de fondos con alfas insignificantes?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2013 por Deestan
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cómo afectan los tipos negativos (mr y rf) al CAPM

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Priyank
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Interpretación de la gráfica de la línea del mercado de capitales

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Sandra
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