Preguntas finanzas de capm02

2

1Resp

174Vistas

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G

1

1Resp

123Vistas

función de utilidad y CAPM en la teoría de la cartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2022 por Steve Kemp

4

2Resp

476Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

1

1Resp

270Vistas

¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad

1

1Resp

885Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

1

1Resp

1223Vistas

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

211Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

3Resp

204Vistas

Derivando el CAPM de la CML

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Hubert

1

1Resp

1576Vistas

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por jedberg

1

1Resp

6231Vistas

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

2

1Resp

881Vistas

Cálculos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn

1

1Resp

149Vistas

Cálculo de la beta cuando se mantiene la cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Slava K

1

1Resp

193Vistas

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

3Resp

304Vistas

Si el CAPM se mantiene, ¿debería el alfa ser cero para todos los activos?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por AFrequentLurker

1

1Resp

742Vistas

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

2

2Resp

469Vistas

Valoración de las acciones/el paso de las acciones y el CAPM

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2016 por Nick

1

1Resp

1104Vistas

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por InvertedAcceleration

1

1Resp

3995Vistas

Comprobación de la significación estadística de los alfas en el CAPM

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2018 por rahul286

3

1Resp

235Vistas

Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Andrew Russell

2

2Resp

851Vistas

Beta en el mercado de divisas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2017 por user29522

1

0Resp

233Vistas

Markowitz con activos sin riesgo y CAPM

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2018 por dgtized

1

1Resp

425Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

1

1Resp

293Vistas

Ponderaciones de capitalización bursátil de la cartera Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por rlangner

1

1Resp

434Vistas

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Justin Trzeciak

7

1Resp

565Vistas

¿Cómo de alta puede ser la Beta en el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2017 por Zakhar Fadeev

1

2Resp

504Vistas

¿Cómo probar el CAPM empíricamente y cómo utilizar este conjunto de datos Kenneth French?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por Spencer

1

1Resp

129Vistas

Análisis de la prima de valor - ¿Carteras igualadas o ponderadas por valor?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Patrick

1

1Resp

715Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

1932Vistas

Relación entre CML y SML

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por El Yobo

4

2Resp

495Vistas

¿Por qué hay incoherencia entre el WACC y la rentabilidad no apalancada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por imaginov

Preguntas finanzas capm

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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

función de utilidad y CAPM en la teoría de la cartera

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

¿Puede utilizarse la estimación de la rentabilidad esperada del tipo Black-Litterman para los ETF regionales?

Problema CAPM (SML)

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Derivando el CAPM de la CML

Utilizar el alfa para evaluar la estrategia comercial

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Cálculos del CAPM

Cálculo de la beta cuando se mantiene la cartera de mercado

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Si el CAPM se mantiene, ¿debería el alfa ser cero para todos los activos?

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Valoración de las acciones/el paso de las acciones y el CAPM

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

Comprobación de la significación estadística de los alfas en el CAPM

Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Beta en el mercado de divisas

Markowitz con activos sin riesgo y CAPM

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Ponderaciones de capitalización bursátil de la cartera Black-Litterman

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

¿Cómo de alta puede ser la Beta en el CAPM?

¿Cómo probar el CAPM empíricamente y cómo utilizar este conjunto de datos Kenneth French?

Análisis de la prima de valor - ¿Carteras igualadas o ponderadas por valor?

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Relación entre CML y SML

¿Por qué hay incoherencia entre el WACC y la rentabilidad no apalancada?

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