Preguntas finanzas de capm

2

2Resp

204Vistas

Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo

4

1Resp

472Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

3

1Resp

220Vistas

Revisión de Roll - ¿CAPM y la tautología de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por ECST

4

1Resp

1032Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

2

1Resp

59Vistas

Ecuación CML: ¿De dónde proviene el cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por Anton Axentyuk

1

1Resp

206Vistas

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Ole Tange

1

1Resp

102Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

3

1Resp

47Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

6

2Resp

534Vistas

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember

2

1Resp

137Vistas

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

108Vistas

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav

3

1Resp

117Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

68Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

126Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

205Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

8

2Resp

349Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

2Resp

90Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

100Vistas

Definición y estimación de $\beta$ : ¿rendimientos brutos o excesivos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

114Vistas

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por rattray

2

1Resp

83Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

77Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

1

2Resp

98Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

190Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

198Vistas

CAPM arroja un ajuste muy pobre (R-cuadrado bajo). ¿Es normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2023 por Nilo

1

1Resp

85Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

1

2Resp

151Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

3

1Resp

161Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

1

1Resp

123Vistas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec

1

2Resp

189Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

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Ecuación CML: ¿De dónde proviene el cuadrado?

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¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Definición y estimación de $\beta$ : ¿rendimientos brutos o excesivos?

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

CAPM arroja un ajuste muy pobre (R-cuadrado bajo). ¿Es normal?

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

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