Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

Question

Estoy seguro de que hay muchos documentos relacionados con el análisis bursátil pero no he podido encontrar los que más se ajustan a mis necesidades. Quiero leer papers, replicar sus análisis y utilizarlos para mi trabajo actual. Específicamente, estoy buscando construir un modelo que

1) dado un marco temporal, determina qué factores (sectores, regiones, estilos, etc.) influyen en el mercado de valores, digamos S&P 500 o MSCI ACWI. El número de factores puede ser de hasta 100.

2) utiliza algunas técnicas de aprendizaje automático.. aparte de la simple regresión lineal..

3) no es demasiado difícil de aplicar.

Gracias por su ayuda de antemano.

Answer 1

Lo que se busca es una descomposición de los rendimientos de las acciones/índices. Puede hacerlo mediante un Enfoque PCA o Enfoque Beta .

Un modelo PCA muy conocido es APT de Sungard modelo (para proporcionar sólo un enlace: Guía de modelización APT ). Puedes encontrar muchos más recursos buscando en Google.

También puedes echar un vistazo a este post de Quant SE: Cómo utilizar el ACP para operar .

Answer 2

Le sugiero que lea el interesante artículo "Empirical Asset Pricing via Machine Learning". introduzca aquí la descripción del enlace