Puede alguien darme algunos consejos de cómo el método de la PCA para el comercio? En particular, me parece, la PCA es útil para la selección de un subconjunto de una cartera de acciones(u otros) en lugar de negociación de cada una de las acciones. PERO me pregunto si se puede también agregar valor cuando la negociación de un único stock? Puede PCA ser de alguna manera aplicado a otras entradas que podrían influir en el precio de las acciones - tal vez los indicadores técnicos?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Para responder a sus preguntas tenemos que echar un vistazo a lo que hace.
La PCA es matemáticamente se define como una ortogonal transformación lineal que transforma los datos a un nuevo sistema de coordenadas, de tal manera que las noticias de los vectores de orthogonals y explicar la parte principal de la varianza de la primera serie.
Se tomó una N x M matrice como entrada, N representa los diferentes repetición del experimento y M los resultados de un particular de la sonda. Se le dará instrucciones (o de componentes principales) que explican la varianza de un conjunto de datos.
Así que todo depende de lo que la entrada a su PCA. Yo uso de la PCA a buscar en el mercado de correlación, así que de entrada M precios más de N veces. Puede introducir diferentes de medir (griegos, futuros ...) de una sola de las poblaciones para echar un vistazo a su dinámica. Mi uso va a dar la correlación del precio de una acción con el mercado, conocido como beta, el otro uso que se le dará a la correlación entre los diferentes indicadores técnicos de un stock. Y bueno, supongo que usted puede obtener algunos resultados interesantes con diferentes indicadores sobre diferentes acciones...
No se olvide de pre-procesamiento. Como se puede ver aquí: Sincronización de Datos hay algunos difíciles problemas con el mercado de datos.
También depende de lo que usted hace con sus resultados. Usted puede utilizar algún criterio para eliminar los componentes con poca variación para reducir la dimensión de su conjunto de datos. Esta es la costumbre "objetivo" de la PCA. Se dará un número reducido de acciones para construir una cartera de proyectos, estimación de beneficio/riesgo curvas... Pero también se puede hacer más complejo después del tratamiento. Aquí: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol36/pdf/v36p2767.pdf usted puede ver el uso de la PCA, combinada con una teoría de la matriz para eliminar el ruido del mercado.
La PCA es una herramienta, una muy poderosa herramienta, pero sólo una herramienta. De sus resultados dependerá de cómo se usa. El riesgo es que uso mucho. Sabe usted lo que dijo, si usted tiene un martillo, cada problema parece un clavo.