Tipo de interés a plazo fijo

Question

He encontrado esta página de CME que proporciona la tasa O/N para varios plazos:

https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

Estoy confundido con esta especificación. ¿Qué significa 6m SOFR como 0,05144 significa? SOFR es esencialmente el tipo de interés a un día, por lo que para un día determinado (cierre) esperaría una sola comilla.

¿Existe algún cálculo para derivar esta llamada tasa 6M para SOFR ? ¿Qué significa la tasa 0,05144 en sentido práctico?

Cualquier idea es muy apreciada.

Answer 1

Se trata de los tipos de interés a plazo implícitos en la negociación de futuros del SOFR en la CME. Véase https://www.cmegroup.com/market-data/files/cme-term-sofr-reference-rates-benchmark-methodology.pdf En la sección 4, "Cálculo de los tipos de interés a plazo a partir de los futuros SOFR".