Por favor, ayúdenme a entender la similitud y las diferencias entre la volatilidad local y la volatilidad estocástica, tanto de forma intuitiva como matemática.
Gracias por su respuesta. Tengo algunas preguntas de seguimiento. Sería estupendo que se aclararan. 1.¿Es la volatilidad local un subconjunto de la volatilidad estocástica? 2. 2. ¿Tanto la volatilidad local como la estocástica tienen propiedades de reversión de la media o sólo la volatilidad estocástica? 3. ¿Existe alguna relación matemática que conecte los dos tipos de volatilidad?
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Escribí un poco sobre este tema en otra respuesta, aquí: quant.stackexchange.com/questions/44300/