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Volatilidad local y volatilidad estocástica

Por favor, ayúdenme a entender la similitud y las diferencias entre la volatilidad local y la volatilidad estocástica, tanto de forma intuitiva como matemática.

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Escribí un poco sobre este tema en otra respuesta, aquí: quant.stackexchange.com/questions/44300/

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Jayen Puntos 278

A menos que sea una entidad exenta de impuestos y la gestión de este servidor esté claramente dentro de su declaración de intenciones: SÍ, es un ingreso gravable. Lo siento.

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Gracias por su respuesta. Tengo algunas preguntas de seguimiento. Sería estupendo que se aclararan. 1.¿Es la volatilidad local un subconjunto de la volatilidad estocástica? 2. 2. ¿Tanto la volatilidad local como la estocástica tienen propiedades de reversión de la media o sólo la volatilidad estocástica? 3. ¿Existe alguna relación matemática que conecte los dos tipos de volatilidad?

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Las contestaré según los números que has puesto. 1. No, ambas cosas son diferentes. De hecho, existe el llamado modelo de volatilidad estocástica local. 2. Estoy casi seguro de que la respuesta es no. Sólo lo tiene la volatilidad estocástica. 3. Modelo de volatilidad estocástica local y es popular :)

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Muchas gracias por aclarar las cosas. Por favor, dígame si lo deduzco correctamente: 1. Aquí estamos hablando de la volatilidad del subyacente y no de la volatilidad de la prima de la opción. 2. La volatilidad es una función del spot, del tiempo, del tipo de interés y de varios otros factores. ¿Si se consideran todos los factores que afectan a la volatilidad se llama volatilidad estocástica y si sólo se consideran el spot y el tiempo se llama volatilidad local?

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