En una conferencia, el orador mencionó que es un enfoque estándar hoy en día utilizar una mezcla de modelo de volatilidad local y estocástica en acciones, divisas y tasas de interés. ¿Puede sugerir la explicación más intuitiva y clara del proceso que pasa de calibrar a los datos del mercado a los precios reales de alguna oferta exótica? Además, ¿hay alguna biblioteca que respalde esto, como por ejemplo Quantlib? No puedo encontrar ninguna referencia en línea.
Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib
- Preguntado el 26 de Febrero, 2019
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