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Buscando una definición de entropía financiera

En la ciencia, la entropía se considera generalmente como la irreversibilidad de las cosas.

Google define la entropía como:

falta de orden o predictibilidad; declive gradual hacia el desorden

El "declive gradual hacia el desorden", aunque pesimista en su planteamiento, encaja con mi idea de entropía.

En las finanzas, la idea de entropía está presente en la idea de gastar dinero: es una intercambio de energía Y (al menos en principio) una vez que la transacción se ha completado, no se puede revertir.

Este ejemplo es obviamente a nivel microeconómico. Mi objetivo es escribir un artículo sobre la idea de Entropía financiera Y estoy buscando ejemplos macroeconómicos (relaciones financieras en las que se den propiedades entrópicas entre grandes empresas, por ejemplo, Microsoft/Oracle, y/o gobiernos.

Creo que todo lo que tenemos que hacer es tomar las definiciones existentes de entropía y termodinámica para la física y las matemáticas, por ejemplo:

y simplemente cambiar las palabras "calor" e "información" por "dinero". Mi idea es que las ecuaciones sean igualmente aplicables. El concepto de esto es similar a la traducción de la mecánica cuántica a Economía Cuántica .

Se agradece cualquier enlace a historias, experiencias, documentos, teorías, etc.

Apéndice : Hay un motivo para esta pregunta - el principal cambio en la entropía financiera se produce cuando se realiza una compra, y me pregunto si la entropía de un sistema financiero es:

  • continua antes y después de un evento desencadenante (un evento de gasto)
  • independiente de las fuerzas externas

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RedFilter Puntos 333

El concepto de entropía en el ámbito financiero está relacionado con el de eficiencia y predictibilidad del mercado; la medida entropía aproximada de Pincus (1991) se considera una medida de eficiencia del mercado y se ha demostrado empíricamente que está correlacionada con las principales medidas de eficiencia del mercado, como se muestra en Eon y Kim (2008) y Risso (2008).

Le sugiero que lea:

Eom, Cheoljun, et al. "Effects of time dependency and efficiency on information flow in financial markets". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387.21 (2008): 5219-5224.

Risso, Wiston Adrián. "La eficiencia informativa y los crashes". Research in International Business and Finance 22.3 (2008): 396-408.

para estudiar la aplicación de la entropía en los mercados financieros, que es lo que usted pidió; el documento trata únicamente del mercado de valores, pero el procedimiento puede aplicarse a todos los demás mercados. Como sugieres en la pregunta, según yo también, la idea es aplicable también en los mercados financieros, pero no existen muchos estudios sobre este tema.

Lea también Pincus (1991) y Pincus & Singer (1996) para una completa definición y otros estudios sobre la medida en sí, mientras que, si está interesado en conocer otras medidas de eficiencia del mercado, mire esto pregunta Pregunté hace tiempo en quant.SE en el que actualizo periódicamente las medidas de eficiencia del mercado conocidas en la literatura académica

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