¿Existe algún consenso en el sector sobre el modelo que debe utilizarse para la fijación de precios de productos exóticos en renta variable, divisas y tipos de interés? Supongo que para las opciones vainilla todos utilizan el modelo Black, pero ¿qué ocurre con las opciones exóticas?
Además, en el caso de los modelos estándar aplicados a productos exóticos, ¿tienen soluciones de forma cerrada como Black & Scholes o todos utilizan simulaciones de Monte Carlo para generar trayectorias para el subyacente y la volatilidad estocástica?
