Leí este enlace y es muy útil.
Sin embargo, si los retornos logarítmicos son más fáciles para la agregación de tiempo, entonces ¿por qué los economistas trabajan con retornos discretos, por ejemplo, en el crecimiento del PIB?
Yo diría que la gente suele utilizar retornos logarítmicos para datos continuos (aunque ningún dato es realmente continuo, ni siquiera los datos de ticks). Y rendimientos discretos cuando los datos son discretos. En el caso del PIB, sólo se obtienen los datos cada 3 meses, por lo que es lo más discreto que puede haber.
Gracias (+1), si leo la respuesta del enlace creo que también podría ser porque el PIB es una cartera de valores añadidos para diferentes sectores y la respuesta del enlace explica por qué se utilizan rendimientos discretos para las carteras. ¿Qué opinas?
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
