Acabo de ver la pregunta Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente y me interesa el paso anterior.
¿Cómo puedo calcular los precios históricos de las opciones ATM para el SP500 utilizando los precios del VIX y otros datos disponibles públicamente? ¿Puedo utilizar sólo el VIX como volatilidad implícita? ¿Puedo salirme ligeramente del dinero (al 2% o al 5%)?
Se agradecerá cualquier enlace a ejemplos o código.
No sé si he entendido bien tu pregunta, pero el procedimiento para calcular los precios de las opciones ATM con índices de volatilidad implícita disponibles públicamente (como VXO) para el parámetro vol se puede encontrar en el documento mencionado en las páginas 5-7:
Cómo los estudiantes pueden comprobar las afirmaciones de Madoff por Michael J. Stutzer (2009)
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