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Las nociones de equilibrio correlativo de Bayes y de equilibrio de Nash bayesiano en un juego con un jugador

Me gustaría que me ayudaran a utilizar la terminología correcta para definir un Equilibrio correlacionado de Bayes (BCE) y un Equilibrio de Nash bayesiano (BNE) en un "juego" con un jugador . La noción de BCE en un $N$ -El juego de los jugadores se ha introducido en este papel.


Permítanme describir el juego y dar la noción de BCE y BNE en un $N$ -Juego de jugadores.

Hay $N\in \mathbb{N}$ jugadores, con $i$ que denota un jugador genérico.

Existe un conjunto finito de estados $\Theta$ con $\theta$ que denota un estado genérico.

Un "juego básico" $G$ consiste en

  • para cada jugador $i$ un conjunto finito de acciones $A_i$ donde escribimos $A\equiv A_1\times A_2\times ... \times A_N$ y una función de utilidad $u_i: A\times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ .

  • un apoyo completo antes $\psi\in \Delta(\Theta)$ .

Una "estructura de información" $S$ consiste en

  • para cada jugador $i$ un conjunto finito de señales $T_i$ donde escribimos $T\equiv T_1\times T_2\times ... \times T_N$ .

  • una distribución de la señal $\pi: \Theta \rightarrow \Delta(T)$ .

Una regla de decisión del juego de información incompleta $(G,S)$ es un mapeo $$ \sigma: T\times \Theta\rightarrow \Delta(A) $$

Una estrategia mixta de jugador $i$ del juego de información incompleta $(G,S)$ es un mapeo $$ \beta_i: T_i\rightarrow \Delta(A_i) $$

Definición de BCE: La regla de decisión $\sigma$ es un BCE para el juego $(G,S)$ si, para cada $i=1,...,N$ , $t_i\in T_i$ y $a_i\in A_i$ tenemos $$ \sum_{a_{-i}, t_{-i}, \theta} \psi(\theta) \pi(t_{-i},t_i| \theta) \sigma(a_{-i}, a_i|t_i, t_{-i}, \theta) u_i(a_i, a_{-i},\theta) $$ $$ \geq \sum_{a_{-i}, t_{-i}, \theta} \psi(\theta) \pi(t_{-i},t_i| \theta) \sigma(a_{-i}, a_i|t_i, t_{-i}, \theta) u_i(\tilde{a}_i, a_{-i},\theta) $$ $\forall \tilde{a}_i\in A_i$ .

Definición de BNE: El perfil de la estrategia $(\beta_1,...,\beta_N)$ es un BNE para el juego $(G,S)$ si, para cada $i=1,...,N$ , $t_i\in T_i$ y $a_i\in A_i$ tal que $\beta(a_i|t_i)>0$ tenemos $$ \sum_{a_{-i}, t_{-i}, \theta} \psi(\theta) \pi(t_{-i},t_i| \theta) \Pi_{j\neq i} \beta_j(a_j|t_j) u_i(a_i, a_{-i},\theta) $$ $$ \geq \sum_{a_{-i}, t_{-i}, \theta} \psi(\theta) \pi(t_{-i},t_i| \theta) \Pi_{j\neq i} \beta_j(a_j|t_j) u_i(\tilde{a}_i, a_{-i},\theta) $$ $\forall \tilde{a}_i\in A_i$ .


Pregunta: cuando $N=1$ En las distintas versiones del documento que he enlazado he entendido que la siguiente terminología puede ser la adecuada. ¿Podría comprobarlo y aportar mejores sugerencias, si es que las hay?

  • $S$ se denomina "experimento" en el sentido estudiado por Blackwell (1951; 1953), en lugar de "estructura de información".

  • $G$ se llama "problema de decisión", en lugar de "juego básico".

  • Al jugador se le llama "tomador de decisiones".

  • El concepto BCE se denomina "BCE de un jugador".

  • Además, ¿cómo te referirías al concepto de BNE con un jugador?

  • Por último, ¿hay otros trabajos cruciales en la literatura que introduzcan el concepto de BCE cuando $N=1$ ? ¿O el documento enlazado sigue siendo una referencia válida?

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mat_jack1 Puntos 209
  • Los términos experimento y estructura de información son utilizados indistintamente por la literatura, por lo que ambos términos son válidos independientemente de $N$ .
  • Estoy de acuerdo si $N=1$ realmente no hay juego, y es más bien un problema de decisión de un solo agente (o problema de decisión con incertidumbre), y sí, no tienes un jugador, sino un tomador de decisiones.
  • Por la misma razón, no se quiere decir que el concepto de solución sea BNE, sino que se quiere decir que el agente maximiza su utilidad esperada dada la información que recibió.
  • No conocía el término "BCE de un jugador", pero Bergemann y Morris acuñaron el término BCE, así que si es así como lo llaman, es correcto.
  • En cuanto a otras referencias, este es una versión anterior de ese mismo documento. Sin embargo, creo que el documento que has enlazado es el correcto para citar el concepto de BCE.

En este En un artículo posterior, los mismos dos autores hicieron la notable conexión de que el problema de Persuasión bayesiana popularizado por Kamenica y Gentzkow podría interpretarse a la luz del concepto de BCE cuando $N=1$ . Así que tal vez, esta referencia posterior de BM puede ser útil si quieres explorar más el caso de $N=1$ .

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Gracias. En cuanto a la conexión con la Persuasión Bayesiana: ¿es correcto decir que tal conexión existe sólo bajo la estructura de información degenerada (es decir, sin señal informativa)?

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Digo esto porque en el periódico aquí princeton.edu/~smorris/pdfs/bce.pdf , BM parece hacer una comparación con la Persuasión Bayesiana bajo la estructura de información degenerada solamente. Pero luego esta observación desaparece en el documento de BM de 2019 que enlazaste.

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No, la comparación entre la BCE y la persuasión bayesiana es válida incluso si S no es degenerado. Lo que los autores están diciendo es que si S es degenerado (lo que significa que el receptor no tiene información privada) su modelo mapea al problema presentado en el trabajo original de Kamenica y Gentzkow. Sin embargo, en realidad, el 2019 de BM utiliza precisamente esta conexión para mostrar cómo resolver el problema de persuasión bayesiano cuando el receptor tiene información privada (es decir, cuando S no es degenerado). Espero que esto tenga sentido.

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