Si sabemos que las opciones de la Volatilidad Implícita (IV) skew para la equidad, es posible calcular la probabilidad de que el capital en movimiento, da un paso en la IV?
Podemos definir IV sesgo como la diferencia entre la IV en el delta 0.25 comparación con el IV en el delta de 0,75.
El sesgo por sí sola no es suficiente. Usted puede ver esto al señalar la correspondencia uno a uno entre la volatilidad de la inclinación y de la terminal de distribuciones de probabilidad, que es independiente del precio de la volatilidad y de la dinámica. (Véase mi respuesta a Cómo derivar el implícita de distribución de probabilidad de B-S a la volatilidad? para una derivación de esa dependencia)
Ahora, si usted elige un no-modelo Black-Scholes (tales como el modelo de Heston) y calibre, entonces usted puede utilizar ese modelo para calcular, es decir, la máxima probabilidad de equidad precio dado un cierto nivel de volatilidad implícita.
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