Yo estoy tratando de mejorar mis métodos para el cálculo en tiempo real de US Equity opción de riesgo de la cartera.
Mi principal problema es la volatilidad de la "estabilidad" a través de todas las huelgas en una opción de la serie.
La implementación actual es similar a la OCC corte de Pelo cálculos, donde puedo calcular la volatilidad en los precios de mercado actuales y, a continuación, calcular teórico precios de todas las opciones a las 10 equidistante porcentaje de movimientos de base, de arriba y abajo.
Mi problema es, en general, con profundo ITM/OTM las opciones que tienen un corto tiempo de maduración y/o amplia bid-ask spreads, no hay ofertas, etc. A menudo veo que llame vs poner IV severamente golpeados, que en turno causas deltas ser incorrecto (especialmente para las carteras que hacer grandes reversiones/conversiones por dividendo juega). Estoy usando un dividendo de previsión de alimentación en mi actual modelos de fijación de precios (Escrow método).
Me preguntaba si sería mejor para extrapolar que la inclinación de la curva de la ATM opciones para la estimación de la volatilidad a más ataques? Hay programático de los ejemplos que hay que describir y manejar esta situación?
Gracias!
